Zero Lag Moving Average Metastock

Ich habe einen Artikel in Aktien und Rohstoffe über die ultimative MA-Crossover-Methode gelesen und es ruft für die Verwendung der Triple Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (die überall gefunden werden kann, wird es benannt t3. Ich werde einige Versionen davon posten). Das hat dann keine Verzögerung gemacht und es nutzt die Daten von heiken ashi Bars statt der normalen Balken, um es extrem geglättet. Ist dies der ultimative MA. Wenn jemand diese MA machen kann oder hat man bitte post it. Sie gab die Formel zu machen, aber nicht für metatrader. Wenn jemand kann tranlate die Formel von 1 Plattform zu einem anderen mir sagen, und ich werde die Formel erforderlich, um diesen Indikator in diesem Programm. die Programme, die ich die Formel für die quotZero-Lag TEMA (Triple Exponential Moving Average), basierend auf Heiken Ashi valuesquot haben sich wie folgt dar: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blöcke - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest NeoTicker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader für CMS natürlich möchte ich diesen Indikator für MT4, und sobald ich diese Anzeige bekommen werde ich mit ihm ein Handelssystem entwerfen und es öffentlich Sincerly machen, A die LEX PS Von dem, was mir gesagt wurde, der Indikator i Titel quotT3quot hat ein neues Problem mit ihm haben kann, so, wenn Sie einen versuchen werden, die ich mabye die beiden anderen T3.mq4 3 KB 1.982 herunterladen Beigetreten November 2007 der Status versuchen posted: Versuchen Sie den manuellen Modus wieder 2.209 Beiträge haben Sie ein Beispiel, wie die Ausgabe aussehen sollte Heiken Ashi Bars enthalten 4 Komponenten, 2 für die Herstellung der Docht und 2 für die Bar. Verwenden Sie den höchsten Wert, den niedrigsten Wert oder das, was Sie erstellen möchten. SkyNet ist self-aware Mitglied seit March 2006 Status: Handel die Reaktion nicht die Nachrichten 8,617 Posts Der Preis ist der einzige quotno-lagquot irgendetwas. Registriert seit Sep 2006 Status. 7,113 Beiträge Jetzt Online It8217s wahr, dass je größer die Lag, desto weniger reagiert der Indikator ist zu plötzlichen Preisbewegungen, und die später das Eingangssignal auftritt. Aber ein späterer Eintritt in einen Zug ist nicht unbedingt schlechter, da er eine größere Bestätigung dafür liefert, dass eine Umkehrung eingetreten ist. Der Kompromiss ist dies: als allgemeine Regel, führt der frühe Einstieg in höhere Gewinn-Größe, aber niedrigere Gewinn-Rate später Eintrag die umgekehrte. Dies geht natürlich davon aus, dass beide die gleiche Exit-Methode verwenden. Glätte Verbesserung tut das Risiko von quotfalsequot Signale durch Zick-Zack verursacht wird, aber es sollte, dass die Indikatoren aus Preis (sie ein Symptom, nicht die Ursache sind) abgeleitet werden daran erinnert werden, und dieser Preis ist das Ergebnis der Strömung, um durch die Stimmung geschaffen. Daher sind die Quotalsignale quadratisch 8211 eine unerwartete Umkehrung oder eine erwartete Umkehrung, die nirgends kommt 8211 letztlich das Ergebnis der Stimmung, nicht das Ergebnis irgendeines Mangels an Glätte. Vor einigen Jahren sah ich auf einem proprietären Indikator Suite von Mark Jurik entwickelt, die er behauptete, war überlegen Tillson8217s T3: eine höhere Genauigkeit (Nähe zur ursprünglichen Daten), weniger Verzögerung (früher Signale), verbesserte Glätte (weniger quotrandomquot Zick-Zack) und Unteres Überschwingen (Überschwingen erzeugt falsche Signale, wenn der Kurs die Richtung plötzlich ändert). Für alle, die interessiert sind: jurikres down productguide. pdf Hinweis für die Moderatoren: Ich habe nie Kontakt mit Herrn Jurik, und habe keine finanzielle Zugehörigkeit zu einer seiner Forschungen oder Produkte. Ich bin nicht die Unterstützung aller seiner Produkte hier All dies liest sehr vielversprechend. Jedoch lief ich einige Profitabilitätstests (wenn auch auf Aktienindizes eher als Forexdiagramme) auf T3 gegen geglättete (Standard) EMAs und befriedigte mich, dass alle mögliche Vorteile, die durch das T3 angeboten wurden, nicht groß genug waren, um statistisch signifikant zu sein. Heikin-Ashi selbst ist ein Mittelungsprozess, der Lag einführt. Indikatoren oder Studien, die vergangene Daten zusammenfassen (z. B. MAs, Heikin-Ashi, längere TF-Kerzen), wenden viel denselben Prozeß an und erzeugen denselben Quotertiagnot als Integralrechnung. Je weniger aktuell die Daten zusammengefasst werden, desto größer ist der Verzögerungsfaktor. Umgekehrt nehmen Indikatoren, die als führende (z. B. Oszillatoren wie RSI, Stochastik) abgerechnet werden, Differenzen auf, die die Änderungsrate (Beschleunigungsverzögerung) berechnen und daher dem Differentialkalkül ähnlich sind. Folglich können sie falsche Umkehrsignale verursachen, wobei das Ergebnis ihrer Unterbrechung auf eine Reaktion nur auf Verzögerungen während einer Bewegung zurückzuführen ist. MACD ist ein gutes Beispiel für einen quothybridquot, der beide Prozesse einsetzt. Die beiden EMAs (12 und 26) führen eine Verzögerung ein, wobei jedoch der Unterschied zwischen den beiden Offsets berücksichtigt wird. Dann erzeugt die EMA (9), die verwendet wird, um die Signalleitung zu erzeugen, eine zweite Verzögerung ein, wobei jedoch die Differenz zwischen der MACD und der Signalleitung, um das Histogramm wieder zu erzeugen, dieses wieder freigibt. Das Ergebnis ist eine geglättete Version des Preises, die im Wesentlichen viel wie die quotfancyquot Jurik oder T3 Indikatoren funktioniert. Hallo. Gerade stieß auf diese alte Mitteilung, die einen MT4 fordert, der T3 auf HA Kerzen implementiert. Haben Sie jemals eine solche indi Wenn nicht, sind Sie immer noch daran interessiert, eine solche indi hi, lese ich einen Artikel in Aktien und Rohstoffe über die ultimative MA Crossover-Methode und es fordert die Verwendung der Triple exponentiellen gleitenden Durchschnitt (die können Finden Sie überall, wo es heißt t3.Ich werde einige Versionen davon). Das hat dann keine Verzögerung gemacht und es nutzt die Daten von heiken ashi Bars statt der normalen Balken, um es extrem geglättet. Ist dies der ultimative MA. Wenn jemand diese MA machen kann oder hat man bitte post it. Sie gab die Formel zu machen, aber nicht für metatrader. wenn jemand kann the. Metastock Formeln tranlate - Z Klicken Sie hier, um meinen Rücken zu Metastock Formel Index Null Lag EMA Heres Metastock 6.2 codierte Version der Zero Lag Moving Average gehen, wie im April beschrieben, 2000, Ausgabe der Technischen Analyse von Aktien und Gebrauchsgegenstände. Ive auch verwendet, um eine Zero Lag MACD und ein Zero Lag MACD Trigger-Signal zu konstruieren. Zeitraum: Input (welchen Zeitraum, 1,250,10) EMA1: Mov (CLOSE, Periode, E) EMA2: Mov (EMA1, Periode, E) Differenz: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA: EMA1 Unterschied ZeroLagEMA Null Lag MACD EMA1: Mov (CLOSE, 13, E) EMA2: Mov (EMA1,13, E) Differenz: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA13: EMA1 Difference EMA1: Mov (CLOSE, 21, E) EMA2: Mov (EMA1,21, E) Differenz: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA21: EMA1 Differenz ZeroLagMACD: -: Mov (CLOSE, 13, E) EMA2: Mov (EMA1,13, E) Differenz: ZeroLagEMA13 ZeroLagEMA21 ZeroLagMACD EMA1 (Um mit dem ZeroLag MACD oben verwendet werden) EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA13: EMA1 Difference EMA1: Mov (CLOSE, 21, E) EMA2: Mov (EMA1,21, E) Differenz: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA21: EMA1 Difference ZeroLagMACD: ZeroLagEMA13 - ZeroLagEMA21 EMA1: Mov (ZeroLagMACD, 8, E) EMA2: Mov (EMA1,8, E ) Differenz: EMA1 - EMA2 ZeroLagTRIG: EMA1 Unterschied ZeroLagTRIG Zig Zag Gültigkeit perc: Eingang (Prozent, 2,100,10) Z: Zig (C, perc,) zuletzt: ValueWhen (1, (Z gt Ref (Z, -1) und (Z, -2)), Ref (Z, -2)) O (Z, 1)) pc: (C-last) 100 letzter pc: Abs (pc) SD: (zgtRef (z, -1) UND Ref (z, -1) gtRef (z, (Z, -1) ltRef (z, -2)) res: Wenn (pcgtperc, 1,0) Wenn (Alert (res, 2) UND SD, 1, res)