Mikrostruktur Trading Strategien

Finanzmärkte und Handel: Eine Einführung in die Markt-Mikrostruktur und Handelsstrategien Über dieses Buch Ein informativer Leitfaden für den Markt Mikrostruktur und Handelsstrategien Im Laufe der letzten zehn Jahre hat die Finanzlandschaft eine bedeutende Veränderung durch die Kräfte der Technologie, Globalisierung und Markt geprägt Innovationen, um nur einige zu nennen. Um effektiv in den heutigen Märkten arbeiten zu können, brauchen Sie mehr als nur die Motivation zum Erfolg, Sie brauchen ein festes Verständnis davon, wie moderne Finanzmärkte funktionieren und was professioneller Handel wirklich ist. Dr. Anatoly Schmidt, seit 1997 in der Finanzbranche tätig und unterrichtet im Financial Engineering Programm des Stevens Institute of Technology, stellt diese Themen mit seinem neuen Buch in den Mittelpunkt. Diese verlässliche Ressource, die in drei umfassende Teile unterteilt ist, bietet ein Gleichgewicht zwischen den theoretischen Aspekten der Marktmikrostruktur und den Handelsstrategien, die für die Praktiker relevanter sein können. Auf dem Weg gibt es einen informativen Überblick über die modernen Finanzmärkte und eine eingehende Bewertung der Methoden, die bei der Ableitung und Rückverfolgung von Handelsstrategien verwendet werden. Details der modernen Finanzmärkte für Aktien, Devisen und Fixed Income adressiert die Grundlagen der Marktdynamik, einschließlich statistischer Ausschüttungen und Volatilität der Rendite. Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Ansätze in der technischen Analyse und der statistischen Arbitrage sowie eine detailliertere Beschreibung der Handelsergebnisse Kriterien und Back-Test-Strategien Enthält zwei Anhänge, die das wichtigste Material in dem Buch unterstützen Wenn youre unvorbereitet, um die heutigen Märkte zu erreichen, werden Sie unterbieten. Aber mit Financial Markets und Trading als Leitfaden, youll schnell entdecken, was es braucht, um es in diesem wettbewerbsorientierten Bereich zu machen. Copyright 1999-2016 John Wiley amp Sons, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Über Wiley Wiley Wiley Job NetworkTrading Strategien und Markt-Mikrostruktur: Beweis von einem Vorhersage-Markt David M. Rothschild Microsoft-Forschung - NYC Rajiv Sethi Kolumbien-Universität, Barnard Hochschule - Abteilung von Wirtschaft Santa Fe-Institut 22. November 2015 Das Journal der Vorhersage-Märkte 10 (1 ), 1-29, 2016 Abstract: Wir untersuchen Transaktionsebene Daten von Intrades 2012 Präsidenten Gewinner Markt für die gesamte Zwei-Jahres-Zeitraum, für die Handel stattgefunden hat. Die Daten ermöglichen es uns, die wichtigsten Statistiken, einschließlich Volumen, Transaktionen, Aggression, Direktionsexposition, Haltedauer, Marge und Gewinn für jedes der 6.300 einzigartigen Händler-Konten zu berechnen. Wir identifizieren eine breite Palette von Handelsstrategien, die eine reiche Marktökologie darstellen. Diese reichen von Arbitrage-basierten Strategien mit geringen und flüchtigen direktionalen Exposition gegenüber Strategien mit großen akkumulierten Positionen in einem der beiden großen Parteikandidaten. Die meisten Händler, die Richtungswetten machen, tun dies konsequent in einer einzigen Richtung, im Gegensatz zu den Informationshändlern in einigen kanonischen Modellen der Marktmikrostruktur. Wir zeigen Beweise für die Manipulation von einem einzigen großen Händler und betrachten die möglichen Motive für ein solches Verhalten. Es werden breitere Konsequenzen für die Interpretation der Preise an den Finanzmärkten und die Theorie der Marktmikrostruktur gezogen. Anzahl der Seiten im PDF-Format: 29 Keywords: Vorhersage Märkte, Marktstruktur, Handelsstrategien, Manipulation JEL Klassifizierung: G12, D83, D84 Datum der Veröffentlichung: 9. September 2013 Letzte Änderung: 4. Oktober 2016 Vorgeschlagenes Zitat Rothschild, David M. and Sethi, Rajiv, Trading-Strategien und Markt-Mikrostruktur: Beweise aus einem Prediction-Markt (22. November 2015). Das Journal of Prediction Markets 10 (1), 1-29, 2016. Erhältlich bei SSRN: ssrn abstract2322420 oder dx. doi. org 10.2139 ssrn.2322420 Kontakt